FX スキャルピング系EAの怖さ

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今回はスキャルピング系EAについて考えたいと思います。

スキャルピングは短い時間に何度もトレードを繰り返すので、短い時間に高いリターンを得る可能性もあります。もちろん、高いリターンということは高いリスクがあるというわけです。EAについて考えるということで、皆さんはEAを選ぶために何を基準としているでしょうか?

  • バックテストの利益曲線
  • 勝率
  • ドローダウン%
  • プロフィットファクター

・・・・

まだたくさんあると思いますが、今回はバックテストの利益曲線と勝率を中心にしたいと思います。まず、バックテストの利益曲線ですが、

scalping

(ちょっと汚いですが、わざとフリーハンドで書きました。 🙄 )

黒い線のような利益曲線が表示されていて、勝率90%!などと書いてあった場合、ほぼ99%以上(※1)、「うそ」です。「うそ」というのはちょっと語弊があるかもしれませんが、1年とかさらに数か月といった短い間ならば、このような利益曲線を描く(バックテスト上で)EAは簡単なことですが、この状態を「何年も続けて」維持することはできないということです。例えば、リーマンショックのような相場で資産を守れるでしょうか?そこまでいかなくても今回の日銀の追加緩和の相場でさえ、危ないEAもあると思います。そんな相場がいつ訪れるかはわからないわけです。

また勝率が上がれば上がるほど、必ず一回の損切り(ドローダウン)が大きくなります。例えば、5pipsずつ利益をとるEAならば、10回トレードすれば9回勝つわけですから、

9 * 5 = 45 pips (勝ち)

です。だから、損切り(負け)は45pips未満、スプレッドを入れればさらに小さくなります。これをマーチンゲール等でナンピン・ナンピンなんてことをしたらさらに含み損は大きくなります。これは上の図の赤い線のような利益曲線になるわけです。怖いですね 😆 今まで勝っていたのが突然・・・ということです。これは、相場の状態も年を経過するごとに変わっていくのですからあり得ないことではありません。

裁量トレードでは勝つ場合には青い線のようになることが多いと思いますが、このようにどのような相場でも勝ち続けるEAというものはなく、もちろんスキャルピング系EAも同様です。さらにスキャルピング系EAはハイリスクハイリターンなのでこれらのことを認識して使うべきですね。何回も言っていますが、自分のお金を相場につぎ込むのは全て自己責任で、全ての資産を失ってからでは遅いのです。

※1.ここでいうスキャルピングはいわゆる、MAが交差して、RSIが80%で以上でADXの値が・・・・というようなものですが、世界にはコンマ何秒でトレードを繰り返すといった超高速取引もあるようですが、ここではそのようなものは除外しているので99%としています。

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